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BANKING

- Das strategische Bankenplanspiel

Zeitplan für ein Dreitages-Seminar

1. Tag

9.00 - 10.15	Einführung in das Planspiel Rolle der Banken innerhalb der Volkswirtschaft Einflußfaktoren auf das Bankgeschäft Aufgaben der Bankenaufsicht und der Zentralbank Geldpolitisches Instrumentarium der Zentralbank Unterschiedliche Geschäftsbereiche einer Bank und deren Zusammenwirkungen Unterschiedliche Kunden einer Bank und deren Verhalten im Konjunkturverlauf Übersicht über Spielverlauf und -unterlagen Diskussion der Vor- und Nachteile verschiedener Spielstrategien
10.15 - 10.30	Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Zahlungsmittelrechnung Ergebnisbesprechung des vorbereiteten Fallbeispiels Erklärung anhand des Spiels
10.45 - 12.45	1. Spielperiode
14.00 - 14.30	Bankenaufsichtsrechtliche Regelungen und Vorgaben durch die Zentralbank Begrenzung des risikobehafteten Aktivgeschäfts durch Grundsatz I Liquiditätsregelungen nach Grundsatz II Berechnung der Mindestreservepflicht
14.30 - 15.15	Kennzahlen und Kennzahlensysteme zur Analyse des Bankbetriebs Zins-, Provisions- und Bedarfsspanne Kennzahlen zum Ausfall- und Liquiditätsrisiko Kennzahlen zur Betriebssteuerung Übersicht über typische Ausprägungen der Kennzahlen bei unterschiedlichen Bankengruppen in Deutschland
15.30 - 17.30	2. Spielperiode

2. Tag

9.00 - 10.15	Bankbetriebliche Kalkulationsverfahren Einführung in die Marktzinsmethode anhand der Spielunterlagen Bestimmung des Konditions- und Strukturbeitrags einzelner Geschäfte Kalkulation von Eigenkapitalkosten in Abhängigkeit von Grundsatz I Berechnung von Ergebnissen einzelner Produkte Fallbeispiel zur Neugeschäftskalkulation
10.15 - 10.30	Analyse der Ergebnisse der 2. Spielperiode
10.45 - 12.45	3. Spielperiode Ergänzung um Großkreditgeschäft
14.00 - 15.15	Einsatz von Derivaten zur Bilanzstruktursteuerung Struktur und Bewertung von Swaps, Zinsoptionen und Zinsterminkontrakten Einsatz der vorgestellten Derivate zur Zinsrisikosteuerung Nutzung einfacher Arbitragemöglichkeiten
15.30 - 18.00	Analyse der Ergebnisse der 3. Spielperiode 4. Spielperiode

3. Tag

9.00 - 10.30	Methoden zur Erfassung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos einer Bank Aufbau von Zinsbindungsbilanzen Bestimmung des Festzinsüberhangs Berechnung von Risikokennziffern mit Hilfe von Streßszenarien Vor- und Nachteile alternativer Strategien zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos
10.45 - 12.45	Analyse der Ergebnisse der 4. Spielperiode 5. Spielperiode
14.00 - 16.30	Analyse der Ergebnisse der 5. Spielperiode 6. Spielperiode
16.45 - 17.30	Gesamtergebnis des Spiels Analyse der Strategien der einzelnen Gruppen Präsentation der erzielten Konditions- und Strukturmargen in den einzelnen Perioden Präsentation der eingegangenen Zinsänderungsrisiken in den einzelnen Perioden Erfolgsanalyse für die einzelnen Spielgruppen in Abhängigkeit vom Konjunkturverlauf Zusammenfassung

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