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BANKING 

- Das strategische Bankenplanspiel

 

Zeitplan für ein Dreitages-Seminar


1. Tag

9.00 - 10.15

Einführung in das Planspiel

  • Rolle der Banken innerhalb der Volkswirtschaft
  • Einflußfaktoren auf das Bankgeschäft
  • Aufgaben der Bankenaufsicht und der Zentralbank
  • Geldpolitisches Instrumentarium der Zentralbank
  • Unterschiedliche Geschäftsbereiche einer Bank und deren Zusammenwirkungen
  • Unterschiedliche Kunden einer Bank und deren Verhalten im Konjunkturverlauf
  • Übersicht über Spielverlauf und -unterlagen
  • Diskussion der Vor- und Nachteile verschiedener Spielstrategien

10.15 - 10.30

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Zahlungsmittelrechnung

  • Ergebnisbesprechung des vorbereiteten Fallbeispiels
  • Erklärung anhand des Spiels

10.45 - 12.45

1. Spielperiode

14.00 - 14.30

Bankenaufsichtsrechtliche Regelungen und Vorgaben durch die Zentralbank

  • Begrenzung des risikobehafteten Aktivgeschäfts durch Grundsatz I
  • Liquiditätsregelungen nach Grundsatz II
  • Berechnung der Mindestreservepflicht

14.30 - 15.15

Kennzahlen und Kennzahlensysteme zur Analyse des Bankbetriebs

  • Zins-, Provisions- und Bedarfsspanne
  • Kennzahlen zum Ausfall- und Liquiditätsrisiko
  • Kennzahlen zur Betriebssteuerung
  • Übersicht über typische Ausprägungen der Kennzahlen bei unterschiedlichen Bankengruppen in Deutschland

15.30 - 17.30

2. Spielperiode

 

2. Tag

9.00 - 10.15

Bankbetriebliche Kalkulationsverfahren

  • Einführung in die Marktzinsmethode anhand der Spielunterlagen
  • Bestimmung des Konditions- und Strukturbeitrags einzelner Geschäfte
  • Kalkulation von Eigenkapitalkosten in Abhängigkeit von Grundsatz I
  • Berechnung von Ergebnissen einzelner Produkte
  • Fallbeispiel zur Neugeschäftskalkulation

10.15 - 10.30

Analyse der Ergebnisse der 2. Spielperiode

10.45 - 12.45

3. Spielperiode

  • Ergänzung um Großkreditgeschäft

14.00 - 15.15

Einsatz von Derivaten zur Bilanzstruktursteuerung

  • Struktur und Bewertung von Swaps, Zinsoptionen und Zinsterminkontrakten
  • Einsatz der vorgestellten Derivate zur Zinsrisikosteuerung
  • Nutzung einfacher Arbitragemöglichkeiten

15.30 - 18.00

Analyse der Ergebnisse der 3. Spielperiode

4. Spielperiode

 

3. Tag

9.00 - 10.30

Methoden zur Erfassung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos einer Bank

  • Aufbau von Zinsbindungsbilanzen
  • Bestimmung des Festzinsüberhangs
  • Berechnung von Risikokennziffern mit Hilfe von Streßszenarien
  • Vor- und Nachteile alternativer Strategien zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos

10.45 - 12.45

Analyse der Ergebnisse der 4. Spielperiode

5. Spielperiode

14.00 - 16.30

Analyse der Ergebnisse der 5. Spielperiode

6. Spielperiode

16.45 - 17.30

Gesamtergebnis des Spiels

  • Analyse der Strategien der einzelnen Gruppen
  • Präsentation der erzielten Konditions- und Strukturmargen in den einzelnen Perioden
  • Präsentation der eingegangenen Zinsänderungsrisiken in den einzelnen Perioden
  • Erfolgsanalyse für die einzelnen Spielgruppen in Abhängigkeit vom Konjunkturverlauf
  • Zusammenfassung

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