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T R A I N I N G

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Financial Modelling mit Mathematica®

Zielsetzung:

Mathematica ist ein ideales Tool, um finanzwirtschaftliche Fragestellungen zu modellieren. In einem zweitägigen Training werden Beispiele aus dem Finanzbereich mit Mathematica erarbeitet. Die Teilnehmer erhalten einen Einstieg in die jeweiligen Finanzthemen und die Mathematica-Grundlagen.

Themen:

Agenda:

1. Tag Beispiele zur Bewertung derivativer Instrumente
 9.00 - 10.30 Modellierung mit Mathematica
- Wiederholung der wichtigsten Mathematica-Konstrukte
 10.30 - 12.00 Bewertung von einfachen Zinsinstrumenten
- Tageszählweisen und Datumsrechnung mit Mathematica
- Cashflow-Generierung
- Bewertung von Bonds und Swaps
- Anwendungsbeispiel: Bestimmung von Swapraten
12.00 - 13.00 Optionsbewertung mit dem Black-Scholes-Modell
- Implementierung der analytischen Lösung
- Berechnung und Visualsierung von Delta, Gamma, Vega und Theta
- Anwendungsbeispiel: Hedging mit dem Black-Scholes-Modell bei diskreter Portfolioanpassung
14.00 - 15.00 Anwendung von Optionsbewertungsverfahren
- Implementierung des analytischen Hull-White-Modells für Zinsoptionen
- Bewertung von Swaptions und Caps/Floors mit dem Hull-White-Modell
- Anwendungsbeispiel: Kalibrierung des Hull-White-Modells anhand von Marktdaten für Caps
15.00 - 17.00 Numerische Optionsbewertungsverfahren
- Implementierung und Analyse des Cox/Ross/Rubinstein-Baumbewertungsverfahren
- Ableitung und Implementierung von Differenzenverfahren

2. Tag Anwendungen zum Risikomanagement
 9.00 - 10.30 Arbeiten mit heterogenen Portfolien, Kurvengruppen und verschiedenen Bewertungsmodellen
10.30 - 12.00 Schätzen von Parametern für das Risikomodell
- Verwendung der statistischen Funktionen von Mathematica
- Schätzen von Volatilitäten, Korrelationen und Kovarianzen
13.00 - 15.00 Implementierung und Analyse von Value-at-Risk Modellen
- Historische Simulation
- Parametrisches Modell
- Monte-Carlo Simulation
15.00 - 17.00 Kreditportfoliorisiko
- Umsetzung und Analyse des CreditMetrics-Modells

 

Schulungsbegleitende Unterlagen:
Beispiele zu einzelnen Themen erhalten Sie, wenn Sie den entsprechenden Links in der Agenda folgen.

Voraussetzungen:
Erste Erfahrungen in der mathematischen Modellierung von Finanzthemen.
 

Veranstaltungskalender:

Termine

Veranstaltungsort 

 Sprache

Preis netto

Anmeldung

11./12.04.2002 Zürich deutsch CHF 1.520,- Comsol AG
18./19.04.2002 Amsterdam englisch

Euro 995,-

CANdiensten

Inhouse-Schulungen:

Wir informieren Sie auch gern über unser Angebot von Inhouse-Schulungen. Diese bieten Ihnen die Möglichkeit, individuelle Schwerpunkte zu setzen. Beispielsweise haben wir kundenspezifische Inhouse-Seminare zu den Themen Hull-White-Zinsmodell und Quasi-Monte-Carlo-Methoden durchgeführt. Wir sind offen für die Wünsche unserer Kunden. Daher: sprechen Sie uns an, wenn Sie einen Schulungsbedarf zu bestimmten Themenbereichen haben. Wir werden für Sie eine entsprechende Schulung konzipieren.

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