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T R A I N I N G |
Zielsetzung:
Mathematica ist ein ideales Tool, um finanzwirtschaftliche Fragestellungen zu modellieren. In einem zweitägigen Training werden Beispiele aus dem Finanzbereich mit Mathematica erarbeitet. Die Teilnehmer erhalten einen Einstieg in die jeweiligen Finanzthemen und die Mathematica-Grundlagen.
Themen:
Agenda:
| 1. Tag | Beispiele zur Bewertung derivativer Instrumente |
| 9.00 - 10.30 | Modellierung mit Mathematica - Wiederholung der wichtigsten Mathematica-Konstrukte |
| 10.30 - 12.00 | Bewertung von einfachen Zinsinstrumenten - Tageszählweisen und Datumsrechnung mit Mathematica - Cashflow-Generierung - Bewertung von Bonds und Swaps - Anwendungsbeispiel: Bestimmung von Swapraten |
| 12.00 - 13.00 | Optionsbewertung mit dem Black-Scholes-Modell - Implementierung der analytischen Lösung - Berechnung und Visualsierung von Delta, Gamma, Vega und Theta - Anwendungsbeispiel: Hedging mit dem Black-Scholes-Modell bei diskreter Portfolioanpassung |
| 14.00 - 15.00 | Anwendung von Optionsbewertungsverfahren - Implementierung des analytischen Hull-White-Modells für Zinsoptionen - Bewertung von Swaptions und Caps/Floors mit dem Hull-White-Modell - Anwendungsbeispiel: Kalibrierung des Hull-White-Modells anhand von Marktdaten für Caps |
| 15.00 - 17.00 | Numerische Optionsbewertungsverfahren - Implementierung und Analyse des Cox/Ross/Rubinstein-Baumbewertungsverfahren - Ableitung und Implementierung von Differenzenverfahren |
| 2. Tag | Anwendungen zum Risikomanagement |
| 9.00 - 10.30 | Arbeiten mit heterogenen Portfolien, Kurvengruppen und verschiedenen Bewertungsmodellen |
| 10.30 - 12.00 | Schätzen von Parametern für das Risikomodell - Verwendung der statistischen Funktionen von Mathematica - Schätzen von Volatilitäten, Korrelationen und Kovarianzen |
| 13.00 - 15.00 | Implementierung und Analyse von Value-at-Risk Modellen - Historische Simulation - Parametrisches Modell - Monte-Carlo Simulation |
| 15.00 - 17.00 | Kreditportfoliorisiko - Umsetzung und Analyse des CreditMetrics-Modells |
Schulungsbegleitende Unterlagen:
Beispiele zu einzelnen Themen erhalten Sie, wenn Sie den entsprechenden Links in der
Agenda folgen.
Voraussetzungen:
Erste Erfahrungen in der mathematischen Modellierung von Finanzthemen.
Inhouse-Schulungen:
Wir informieren Sie auch gern über unser Angebot von Inhouse-Schulungen. Diese bieten Ihnen die Möglichkeit, individuelle Schwerpunkte zu setzen. Beispielsweise haben wir kundenspezifische Inhouse-Seminare zu den Themen Hull-White-Zinsmodell und Quasi-Monte-Carlo-Methoden durchgeführt. Wir sind offen für die Wünsche unserer Kunden. Daher: sprechen Sie uns an, wenn Sie einen Schulungsbedarf zu bestimmten Themenbereichen haben. Wir werden für Sie eine entsprechende Schulung konzipieren.
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