T R A I N I N G

Numerische Methoden zur Bewertung von Finanzinstrumenten

- Implementierung, Anwendung und Analyse mit Mathematica

Inhalt:

Die Bedeutung numerischer Methoden für die Bewertung von Finanzinstrumenten nimmt ständig zu. In der Schulung werden die wichtigsten Methoden vorgestellt, implementiert und analysiert. Für die Implementierung wird die umfangreiche Funktionalität von Mathematica eingsetzt. Die graphischen und statistischen Analysemöglichkeiten erlauben es, die vorgestellten Methoden intensiv zu untersuchen. Das in der Schulung vermittelte Wissen kann anschließend verwendet werden, um numerische Methoden in klassischen Umgebungen wie C++, Java oder Fortran 90 umzusetzen.

Zielgruppe:

Entwickler von Finanzprodukten
Mitarbeiter von Banken aus dem Bereich Risiko-Management und Risiko-Controlling
Mitarbeiter aus dem IT-Bereich

Vorläufige Agenda:

1. Tag
9.00 - 10.00	Modellierung mit Mathematica - Wiederholung der wichtigsten Mathematica-Konstrukte
10.00 - 12.00	Monte Carlo Methoden (I) - Anwendungsbeispiel: Bewertung einer europäischen Putoption - Anwendung varianzreduzierender Techniken - Berechnung von Delta und Gamma
12.00 - 13.00	Monte Carlo Methoden (II) - Einsatz von Quasi-Monte-Carlo-Methoden - Anwendungsbeispiel: Bewertung einer Lookback-Option
14.00 - 15.00	Monte Carlo Methoden (III) - Modellierung von Sprungprozessen - Anwendungsbeispiel: Bewertung einer Kreditoption
15.00 - 17.00	Monte Carlo Methoden (IV) - Modellierung mehrdimensionaler Prozesse - Anwendungsbeispiel: Bewertung von Basketoptionen
2. Tag
9.00 - 11.00	Baumbewertungsverfahren (I) - Implementierung und Analyse des Cox/Ross/Rubinstein-Baums - Vergleich mit alternativen Bäumen - Anwendung von varianzreduzierenden Techniken
11.00 - 13.00	Baumbewertungsverfahren (II) - Implementierung und Analyse von Hull-White-Bäumen - Anwendungsbeispiel: Bewertung von Swaptions
14.00 - 15.00	Finite Differenzenverfahren - Implementierung und Analyse - Anwendungsbeispiel
15.00 - 17.00	Explizite Differenzenverfahren - Implementierung und Analyse - Anwendungsbeispiel

Schulungsbegleitende Unterlagen:
Alle Teilnehmer erhalten eine CD-Rom mit allen in der Schulung eingesetzten Notebooks, sowie umfangreiche gedruckte Schulungsunterlagen.

Voraussetzungen:
Mathematica-Kenntnisse werden vorausgesetzt. Grundkenntnisse in der mathematischen Modellierung von Finanzthemen sollten vorhanden sein.

Inhouse-Schulungen:

Wir informieren Sie auch gern über unser Angebot von Inhouse-Schulungen. Diese bieten Ihnen die Möglichkeit, individuelle Schwerpunkte zu setzen. Wir sind offen für die Wünsche unserer Kunden. Daher: sprechen Sie uns an, wenn Sie einen Schulungsbedarf zu bestimmten Themenbereichen haben. Wir werden für Sie eine entsprechende Schulung konzipieren.

Send to a friend

| top |